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O diário do S&P 500 está com divergência e envolvente de baixa.
Média ROCK
Nesse Webinar Rivadavila Malheiros explica a leitura do indicador Média ROCK para os mais diversos tempos gráficos (ações, mini ibovespa, dólar, ouro e SP500)
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segunda-feira, 10 de setembro de 2012
sábado, 8 de setembro de 2012
quarta-feira, 16 de novembro de 2011
Estratégia: Cruza Hilo
Meu Trading System: Hilo Activator: No artigo anterior construímos uma estratégia baseada em Média Móvel que obteve bons resultados dentro das tendências mas sofria muito na...
Leia esse artigo completo em Meu Trading System: Hilo Activator
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Canais de Keltner
A versão original do Keltner Channels foi descrita por Chester W. Keltner em 1960 no seu livro "How to Make Money in Commodities". Na época Keltner utilizava uma média simples de dez períodos do typical price ( high + low + close ) / 3 em conjunto com um par de linhas acima e abaixo desta média. A largura da linha do canal era definida a partir de uma média simples de 10 períodos da diferença da Máxima - Mínina da barra (amplitude).
A escolha dessa forma de cálculo ocorreu pela inexistência de recursos computacionais na época. Com o tempo, sistemas como Bollinger Bands foram desenvolvidos e ganharam notoriedade graças a popularização dos PC´s. Finalmente na década de 80, Linda Raschke apresentou uma nova versão do Keltner Channels baseada numa Média Exponencial e no Average True Range de Wilder (em posts anteriores foi explicado a filosofia do ATR).
Na versão de Raschke o Keltner Channels é constituído de uma linha central (geralmente uma Média Exponential de 20 períodos), uma banda superior e uma banda inferior. A distância das bandas à linha central é definida com a multiplicação de um coeficiente (o default é 2) ao ATR (geralmente de 20 ou 10 períodos).
Essa versão moderna de Keltner é a utilizada no Blog mas com a calibragem reduzida no coeficiente para termos o efeito de estreitamento (Riva-Keltner).
True Range
O conceito de True Range foi desenvolvido por Welles Wilder no seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978). Esse indicador mede o grau de movimentação do preço (volatilidade) ao invés da direção.
O cálculo é feito pegando o maior valor absoluto entre:
- A diferença da máxima atual e da mínima atual;
- A diferença entre a máxima atual e o preço de fechamento da barra anterior;
- A diferença entre a mínima atual e o preço de fechamento da barra anterior.
O ATR (Average True Range) é a média móvel do True Range e faz parte de indicadores como o ADX (Average Directional Movement) e os Canais de Keltner.
No caso específico de Keltner é o ATR que determina a largura das bandas.
Riva-Keltner
A versão original do Keltner Channels foi descrita por Chester W. Keltner em 1960 no seu livro “How to Make Money in Commodities”.
Na época Keltner utilizava uma média simples de dez períodos do typical price = (high + low + close) / 3 em conjunto com um par de linhas acima e abaixo dessa média. A largura da linha do canal era definida a partir de uma média simples de 10 períodos da diferença entre a Máxima e a Mínina da barra (amplitude).
Com a popularização dos PC´s, no início da década de 80, Linda Raschke apresentou uma nova versão do Keltner Channels baseada numa Média Exponencial e no Average True Range de Wilder (em posts anteriores foi explicado a filosofia do ATR). A linha central é dada por uma Média Exponencial (geralmente de 20 períodos) e a largura das bandas é definida pela multiplicação de um coeficiente (o default é 2) ao ATR (geralmente de 20 ou 10 períodos).
Apesar das mudanças nos cálculos, o que encontramos na literatura é a visão do preço trabalhar na maior parte do tempo dentro das bandas ou canais tanto nas acumulações quanto nas tendências, com o rompimento das bandas sinalizando exagero do mercado.
Mas por que não pensar diferente ?
Essa é a idéia do sistema Riva-Keltner, trabalhando com um coeficiente baixo conseguimos estreitar as bandas e a partir de agora, durante as tendências, o preço trabalhará fora das bandas e isso ajudará não apenas nos sinais de entrada mas também nas sobrecompras/sobrevendas (Descolamentos). Veja o Vídeo:
